Создан метод, позволяющий повысить прогноз цен акций

Российские исследователи предложили новый способ, который позволяет точнее прогнозировать цены акций и колебания финансового рынка, при этом требуя значительно меньше вычислительных ресурсов по сравнению с существующими моделями. Результаты работы были опубликованы в журнале Applied Soft Computing.

В исследовании отмечалось, что задача точного прогнозирования финансовых показателей по-прежнему остается одной из самых сложных в финансовой математике. Ученые проверили более 200 тысяч различных конфигураций моделей на данных по 89 видам ценных бумаг, включая показатели их волатильности. Сообщалось, что новый метод улучшил точность прогнозов примерно в 65% случаев.

Авторы разработки, сотрудник НИУ ВШЭ Вячеслав Маневич и доцент Дмитрий Игнатов, пояснили, что временные ряды представляют собой последовательности данных, зафиксированных через равные промежутки времени. В качестве примеров они привели котировки акций, объемы продаж или демографические показатели.

Они объяснили, что анализ таких данных помогает выявлять тенденции и закономерности, на основе которых можно строить прогнозы. При этом существующие методы часто требуют больших вычислительных мощностей или сложной настройки под конкретные задачи, а их результаты не всегда оказываются полезными на практике.

Исследователи предложили использовать вейвлет-преобразования — математический инструмент, позволяющий разложить временной ряд на компоненты разной детализации и отделить шумы. По их словам, это делает расчеты более точными и универсальными, а также упрощает сам процесс.

Проведенные тесты показали, что новый подход стабильно дает хорошие результаты в большинстве случаев, при этом оставаясь менее ресурсоемким и способным адаптироваться к изменениям рынка. В среднем он снижает ошибку прогноза на 2–5%, что имеет большое значение для финансовой сферы. Ученые сделали вывод, что такая методика может заметно повысить точность оценки стоимости активов и их волатильности.

Рекомендуем также:

1. Необычный способ запечь рыбу, о котором мало кто знает: как приготовить сочную рыбу в лаваше с идеальным вкусом
2. Натуральный способ избавиться от сорняков и оживить участок: какие почвопокровные растения создадут благоухающий сад